Positionsgrößen- und Zertifikaterechner

Der von uns programmierte Positionsgrößen- und Zertifikaterechner ist zweierlei gestrickt.

Er kommt mit den folgenden Features:

1. Bestimmung einer optimalen Positionsgröße für den jeweiligen Trade

2. Automatische Berechnung von Stop-Levels sowie des Take-Profit Kurses des jeweiligen Zertifikates

Durch die aktive Nutzung des Tools spart der Trader Zeit und kann hierdurch den Tradingprozess effizienter gestalten. Nirgendswo mehr ist der Spruch "Zeit ist Geld" wichtiger als an der Börse. Darüberhinaus hat der Trader das Risikomanagenet im Griff und sieht auf einen Blick relevante Stop- und Take-Profit-Marken.

Die einzigsten Input-Paramter die hierfür berücksichtigt werden müssen, werden von jedem Zertifikate-Anbieter gestellt. Neben den Modalitäten des Trades (Einstieg, Stop, Kursziel) und dem aktuellen Kurs des Basiswertes müssen die Knock-Out Barriere (manchmal auch schlicht Stop-Loss) sowie das Aufgeld (manchmal auch als Premium bezeichnet) des jeweiligen Zertifikates eingegeben werden.

Alle orange gefärbten Zellen sind die notwendigen Input-Paramter.
Erklärungen zu den Input-Paramter folgen unterhalb des Rechners.





"1 Risikoeinheit ('R')"
Dies reflektiert den maximal einzugehenden Verlust des Trades. Verfolgt ein Trader nun beispielsweise die 1,00 % - Regel und man handelt regelmäßig ein Depot mit 10.000,00 EUR Volumen, so wäre der hier einzutragende Wert 10.000,00 EUR x 1,00 % = 100,00 EUR.

"Eröffnung des Trades"
Eingabe des Indexstandes in Punkten, wann der Trade in den Markt gelegt werden soll (dies können bspw. die Kursmarken sein die das eigene Handelssystem generieren)

"Stop des Trades"
Logisches Pendant zu obiger Eröffnung. Eingabe des Indexstandes in Punkten, wann der Trade spätestens aus dem Markt genommen werden soll (weil die Prognose bspw. nicht aufging)

"Kursziel des Trades"
 Zu erzielender Indexstand in Punkten, demnach also der prognostizierte Stand des Basiswertes.

"Knock-Out/Stop-Loss"
Jeweilige Schwelle bzw. Barriere des Zertifikates, bei welchem es wertlos verfällt oder aber mit einem Restwert ausgebucht wird. Zu erfahren bei jedem Zertifikateanbieter. Bspw. für folgende Anbieter:

Lang & Schwarz

Société Générale

Deutsche Bank

Commerzbank

"Aufgeld/Premium"

Logisches Pendant zu obiger Knoch-Out/Stop-Loss Schwelle. Hier muss ein Prozent-Wert eingegeben werden. Wie bei Optionsscheinen auch, sichert sich der Emittent beim Verkauf von KO-Papieren durch Kauf oder Verkauf des zugrundeliegenden Underlyings ab, um nicht gegen den Anleger spekulieren zu müssen. Auf Grund der damit impliziten Hebelwirkung muss der Emittent zur Absicherung verkaufter KO-Calls mehr Kapital investieren als der Anleger. Hierfür fallen Refinanzierungskosten des Emittenten an. Diese Zinskosten für das Kapital stellt der Emittent dem Anleger qua Aufgeld in Rechnung